Ваше коммуникационное программное обеспечение должно быть легко воспринимаемо глазами, да и цветная координация должна быть продумана. Определение движения акции зависит в первую очередь от визуального восприятия. Вы всегда должны иметь возможность уменьшить окно коммуникационного программного обеспечения, чтобы быть способным видеть вашу сделку со всех позиций, и в то же самое время связываться с вашим брокером. Ваше коммуникационное программное обеспечение должно включать в себя возможность использования макро-функций. Макро-клавиши позволяют Вам присваивать числа, например, номер счета или номера телефона, какой-нибудь клавише клавиатуры. Это экономит критическое время при торговле.
Я пробовал сохранить программное обеспечение настолько простым, насколько это возможно и со временем нашел то, что я использую сейчас, что весьма адекватно моим желаниям. Я расставил свои колонки таким способом, чтобы отслеживать акцию можно было очень легко. Моя первая колонка на левой стороне моего экрана котировок – СИМВОЛ, затем ОБЪЕМ СДЕЛКИ, ЦЕНА СДЕЛКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПРОС, ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, ХАЙ ДНЯ, ЛОУ ДНЯ, ЦЕНА ОТКРЫТИЯ, ОБЩИЙ ОБЪЕМ, и ВЧЕРАШНЯЯ ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ.
Вам понадобится практика; наблюдая за каждой сделкой и быстро расшифровывая все это, нужно понять покупают ее или продают, чтобы получить ощущение движения акции. На экране котировок в MBTrading понять это проще, т.к. цену последней он подсвечивает, зеленым при покупке, красным при продаже.Когда-то трейдеры для получения информации о движении акций использовали тикерную ленту. Для кого-то это стало искусством. Наш экран компьютера с котировками имеет много сходств с лентой: вы можете определять модели покупок и продаж, а также интенсивность движения бумаги. Начать Вы должны просто с наблюдения за тем, как торгуются акции, с открытия маркета и до его завершения. Попытайтесь найти среди них акции с наибольшим объемом торговли.
Мой инструмент для работы с графиками «Windows on Wallstreet » от Market Arts. Я получаю обновляемую ежедневную информацию об акциях от Dial Data. Другой хороший сервис, который Вы можете использовать для полных новостей относительно любой компании наряду с исторической ценовой диаграммой, – Investor Insight. Существует много справочной информации в Интернете, которую Вы можете искать, используя ключевое слово, например, «Daytrading» и т.д. У America on line имеется много источников, содержащих ценную для daytrader’a информацию.
Архивы
Метка: стопы
01.18.10 Программное обеспечение
Основная ценность осциллятора RSI является в определении, когдаданный рынок достиг района перепокупки (выше 70) или перепрода-жи (ниже 30) На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью(движением) вы можете заметить, что колебания линии RSI остаютсямежду 70 и 30 В таком случае линия RSI имеет малое значение Выможете захотеть попытаться повысить ее амплитуду (ширину) путемукорочения временного периода Попытайтесь применить 7-дневнуюлинию RSI Например, надо расширить колебания линии RSI до тойточки, где она движется либо выше 70, либо ниже 30 Способ сделатьэто — укоротить временной период
Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишкомизменчива На очень активном рынке линия RSI может быть слишком,чувствительной Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятсяменее значительными Трудно определиться между действительнымисигналами и рыночным шумом В таком случае необходимо умень-шить амплитуду линии RS1 путем увеличения используемых дней.Попытайтесь использовать, например, 21 день Это упразднит (далее…)
10.23.06 Плавающие стопы – оценка риска
Единственная ситуация, в которой можно передвигать стоп в от¬крытой сделке, — это когда вы используете «плавающий стоп» (trailing stop). Цель плавающего стопа — пододвигать свою защиту вверх с длительной длинной позицией или перемещать ее вниз с длительной короткой позицией. Вот пример.
Вы открываете длинную позицию в акции на уровне 20 долл. за штуку. Ваша целевая прибыль на уровне 22 долл., а стоп-лосс — 18 долл. Акция быстро движется к 22 долл., покупающий интерес ос-тается сильным. Основываясь на моментуме покупки, вы решаете выйти только из половины своей позиции на уровне с прибылью в 2 долл., а остаток позиции закрыть на 24 долл. В этом случае вы передвигаете свой защитный стоп на 22 долл. Предположим, рынок продвинулся к 23,75 долл., но не достиг вашей цели 24 долл. При последующей распродаже вы можете выйти на 22 долл., что и было вашей первоначальной целевой прибылью.
Плавающие стопы всегда перемещаются в направлении движе-ния сделки. Никогда не следует понижать продающий стоп или поднимать покупающий стоп в открытой сделке.
Упражнение 5.3
1. Вы вводите короткую позицию во фьючерсах S&P на уровне
1310. Вы видите поддержку на 1305—1304,50 и ниже этого на
1299—1300. Вы размещаете целевой выход на 1305,20. Вы видите
ключевое сопротивление на 1311. Где бы вы разместили ваш за-щитный покупающий стоп?
2. Рынок быстро движется вниз от 1310 к 1306. Моментум продажи
остается сильным, поскольку на рынке значительное предложе-ние. Вместо закрытия всей своей позиции вы решаете смасштабироваться из половины позиции на 1305,20. Вы решаете за¬крыть остальную часть на 1301, выше следующей области под-держки. Но, чтобы защитить себя, вы перемещаете свой стоп
вниз. Где бы вы установили этот плавающий стоп? (далее…)
10.11.06 Контроль рисков – стопы
Чтобы контролировать риск в сделках, вы каждый раз должны ис¬пользовать стопы. Никаких исключений. Размещение стопов должно быть частью вашего технического анализа. Например, вы открываете длинную позицию в S&P на 1301 с целевой прибылью 1306, потому что технический анализ указал полосу сопротивления на 1306,50—1307. Вы размещаете защитный продающий стоп на 1298,50, чуть ниже ключевой зоны поддержки на 1299—1300, пото¬му что, если рынок пробьет 1299—1300, нисходящее давление увеличится. Кроме того, при потенциальной прибыли в 5 единиц ваш стоп помещается на 2,5 единицы вниз. Это сохраняет соотношение риск/награда на уровне 1:2.
Правило соотношения риска/награды гласит: ваш потенциал прибыли должен быть как минимум вдвое выше потенциала убыт-ков, то есть сумма, которую вы можете потерять, должна быть не более половины вашей ожидаемой прибыли. (далее…)
04.25.06 Важность стопов
Стопы жизненно важны для любого торгового плана как средство ограничения убытков. Но они выполняют и другую функцию: под¬тверждают дисциплину трейдера. Без дисциплины, как я уже гово¬рил и буду повторять бесчисленное множество раз, у вас немного (если вообще есть) шансов добиться последовательных результатов в своей торговле. Стопы «противоядие» и от довольно распростра¬ненного среди начинающих трейдеров синдрома: «хочу, надеюсь и молюсь».
Во что бы вы ни верили — особенно когда рынок идет против вас и вы были достаточно глупы, чтобы торговать без стопа, — не существует такого «хочу, надеюсь или молюсь», которое могло бы развернуть для вас рынок. Сейчас-то все это знают. Но, когда вы находитесь в гуще рыночной битвы, легко потерять свою концент-рацию, дисциплину и, в конечном счете, капитал.
Возьмем моего друга, назовем его Трейдер Джо. Он был преус-певающим бизнесменом, вдруг решившим попробовать торговать. Я предупреждал его, что потребуется время на освоение торговли, как когда-то потребовалось время, чтобы построить его бизнес. Но он не захотел проходить через обязательное одногодичное обуче-ние, в течение которого мог ожидать лишь покрытия своих затрат. Его нетерпение толкало торговать со слишком большим риском и слишком небольшой дисциплиной.
Ни с того ни с сего (и без какого-либо технического анализа, поддерживающего его решение), Трейдер Джо купил два основных контракта S&P по 1373. Рынок немедленно рухнул на 1000 пунктов. (Речь идет о 1000 пунктов ямы, или 10,00 на экране.) На уровне 1363 Джо оказался в минусе приблизительно на 5.000 долл. Надеясь восполнять эту потерю, Джо купил еще два контракта, молясь, что¬бы рынок повысился. Вместо этого он упал еще на 1000 пунктов до 1353, достигнув нижнего лимита. На этом уровне Джо был в мину¬се на 10.000 долл. с двумя лотами от 1373 и на 5.000 долл. с двумя ло¬тами от 1363. Поскольку рынок был блокирован лимитом, он не мог продать эти контракты, даже если захотел бы примириться с убытками в размере 15.000 долл. Когда рынок открылся снова, он решил, что это ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ основанием. Поэтому он купил еще один контракт. Рынок на мгновение приподнялся выше и затем рухнул еще на 1000 пунктов до 1343.
Имея в этот момент на руках общий убыток в 27.500 долл., он был слишком ошеломлен, чтобы что-либо предпринять. Затем мед-ленно рынок начал разворачиваться и рванул вверх вплоть до 1363, где Джо продал все пять контрактов. Он сделал 2.500 долл. на одном лоте от 1353, сработал в ноль с двумя лотами от 1363 и потерял 5.000 долл. на двух лотах от 1373, понеся чистый убыток в размере 2.500 долл. Беда миновала.
«О чем ты думал?» — ругал я Трейдера Джо, как пятилетнего ре-бенка.
«Все, что я хотел сделать, — сказал Трейдер Джо застенчиво, — это найти компьютерную комнату Биржи и отключить рыночные котировки, чтобы рынок больше не падал!»
Вы можете посмеяться над историей Трейдера Джо, но не упус-тите ее предупреждение. Если вы торгуете без стопов или отменяе-те стопы, потому что не хотите опять оказаться выброшенными из торгов, вы можете столкнуться с растущими убытками. А в конце вам может и не повезти так, как Трейдеру Джо. В его случае рынок, в конце концов, взлетел и вытащил его из дыры. Но он легко мог пойти и в другом направлении, и убытки могли стать даже больше
04.11.06 Стопы
Стопы действуют подобно страховочной сетке, предотвращающей глубокое падение. Место размещения стопа зависит от: • Продолжительности вашей сделки. • Восприятия вами риска. При дэйтрейдинге ваша цель быстро выйти из проигрышной сделки — прежде, чем убытки успеют нарасти. После выхода из сделки можно пересмотреть свою торговую стратегию и повтор¬но войти на рынок, когда появится возможность. Упражнение 3.3 1. Использовать «стопы» в торговле важно, но это могут быть и «умственные стопы», не вводимые как стоп-ордера. A. Да. B. Нет. 2. Проблема стопов в том, что они «выбивают» из рынка слишком быстро — как раз перед тем, как рынок собирается развернуться и идти в вашу сторону. A. Да. B. Нет. (далее…)
01.16.02 Экономическая статистика влияние
При анализе экономических данных следует иметь ввиду, что многие индикаторы экономической статисти¬ки, публикуемые в информационных системах, проходят предварительную обработку, направленную на удаление сезонной зависимости (seasonality), которая может иска¬жать тенденции экономического роста. Имеется много причин, по которым различные виды экономической ак¬тивности зависят от времени года, а соответствующие им индикаторы каждый год повторяют похожую картину. Например, строительная активность сильно зависит от погоды, а значит и от сезона; перед новогодними празд¬никами каждый год происходит рост объемов розничной торговли; производители автомобилей обычно именно летом переходят на производство новых моделей, так что в это время объем выпуска регулярно может снижаться; компании по сбору налогов, в соответствии с законода¬тельством, имеют определенные временные рамки, как и выплаты доходов. Явно выраженная зависимость от вре¬мени года видна на примере графиков валового внутрен¬него продукта Японии (Рис.8.2), жилищного строитель¬ства (Рис. 13.1) и объема продаж новых автомобилей США (Рис. 13.3).
Подобная сезонная зависимость может затруднять обнаружение тенденций экономического роста. Поэтому разработаны специальные методики, позволяющие на основе статистики предыдущих лет выделить регулярно повторяющиеся колебания показателя и сгладить его гра¬фик, чтобы можно было оценить именно тенденции ус¬тойчивого роста. Сезонно выровненные данные сопровож¬даются при публикации дополнительным индексом SA (seasonally adjusted) (на рисунке 13.3. тот же показатель продаж новых автомобилей представлен для иллюстра¬ции в сезонно сглаженном виде, то есть после сезонного выравнивания). Более подробно с методами сезонной обработки экономических временных рядов можно по-знакомиться при необходимости по книге Эддоуса и Стэнсфилда, указанной в списке литературы. (далее…)
12.07.00 Риск – награда
Каждый раз, когда Вы совершаете сделку, Вы подвергаетесь риску. Я всегда себе задаю вопрос, » А оно того стоит? » Я вкладываю деньги в торговлю только когда чувствую, что потенциал достаточно высок, можно получить существенную награду. Если ожидается 1/4 пойнта или меньше, я считаю, что потенциал довольно мал, и риск неадекватен награде. Не поймите меня неправильно, я беру любую прибыль, получение которой основано на моих методах торговли, но ожидания должны быть высоки, когда Вы начинаете торговать.
Я уверен, что инвестиции, рассчитанные на день или на неделю, увеличивают риск, поскольку всегда существует возможность выхода новости, что может обернуться против вас, хотя в моей практике это случается довольно редко. Я не могу сказать, что я нетерпелив. В конечном счете такой подход хорошо помогает.
Я знаю трейдеров, увлеченных натиском торговли, и чувствующих потребность торговать каждый день. Они все время стараются что-то форсировать, чтобы вынудить что-нибудь из рынка, и обычно принимают большее количество риска и потерь, чем это необходимо. Комиссионные увеличиваются, уменьшая вашу прибыль, хотя, конечно, бывает, что вы находитесь в сильном торговом цикле и возможности сыплются на вас каждый день. Если вы поймали цикл в начале его развития, вы сможете сделать мешок денег. Я не спекулирую своими деньгами! Я спекулирую на бумаге. Я торгую только проверенными методами, которые дают от 90 до 100 % успешных сделок. (далее…)
Copyright c All rights reserved. 2005 - 2010 saykel.comuf.com