Единственный способ узнать направление движения акции состоит в том, чтобы купить ее когда это будет сделать особенно тяжело, когда вы вынуждены будете сказать, » Эта акция повышается, мне лучше поспешить налить свой ордер на покупку! » Вы чувствуете беспокойство, наблюдая всю покупку и надеясь, что вам налили. Когда это происходит, большинство времени Вы считаете ваш спрэд.
MACR Предложение 9 3/16 Спрос 9 1/4 Объем 433600 Хай 9 1/4 Лоу 9 Текущая цена 9 3/16
Считая ваш спрэд можно прийти к решению купить MACR на 9? И будет ли достаточно покупателей, чтобы поднять цену от 9 до 9 3/16? Если бы Вы даже продали на 9 3/16 вы бы только-только окупили себе комиссию.
Вы купили возможность, вы попадете в ловушку, как мне кажется, предсказывая цену, к которой пойдет акция. Действуйте здесь и сейчас а не ждите журавля в небе. Когда спрэд посчитан, вы успешно совершаете Вашу сделку – это и есть Ваша цель. Минута остановки покупки, и сразу начинает действовать противоположная сторона – я продаю! Я не забочусь о цене. Что Вы делали до этого не имеет значения. Причина, по которой Вы купили акцию, не действует при продаже.
Я смотрю на продажу как на покупку страхового полиса. Вы никогда не можете знать, как низко пойдет акция. Никогда не попадайтесь в капкан со словами » она не может отвалиться намного ниже. » Как только Вы научитесь узнавать дно акции и ее хай, Вы будете считать Ваш спрэд большинство времени. После того, как Вы посчитаете Ваш спрэд, останется лишь определить, как настроение рынка скажется на Вашей сделке. Не связывайте себя узами с акциями, некоторые из них плохие попутчики. (далее…)
Архивы
Метка: трейдинг
12.19.09 Осцилятор стохастик
Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схожс линией RSI. Временной отрезок для обоих индикаторов (технический термин.— Прим. автора) обычно составляет 9 или 14. Стохастиктакже размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перепо-купки и перепродажи слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показа-ния стохастика выше 80 являются сигналом для перепокупки, а ниже20 — перепродажи. Это потому, что осциллятор стохастик болееизменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осцилляторстохастик использует две линии вместо одной. Более медленнаялиния %D line является средней скользящей более быстрой линии%К line. Именно присутствие двух линий вместо одной отличаетстохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело втом, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются,когда две линии пересекаются и когда их значение находится выше 80или ниже 20 (далее…)
07.14.07 Способность избежать опасности
Вопрос состоит в том, как отдельные индивидуумы могут преодолеть стремление избежать опасности и ускользнуть от магнетического притяжения коллективного разума толпы с тем, чтобы успешно торговать на финансовых рынках? Частью решения является формализация процесса принятия решений — использование торговой системы, которая порождает сигналы к покупке и продаже на базе объективных причин. Ее использование позволяет трейдеру отделиться от толпы.
Однако использование торговой системы — необходимое, но недостаточное условие успеха. Оно обеспечивает лишь рабочие инструменты. Трудность состоит в том, что любая система, позволяющая трейдеру видеть последнее движение цен, автоматически подвергает этого трейдера действию важного катализатора менталитета толпы — самого движения цен.
Проблему решали, пытаясь разорвать непрерывную цепь звеньев между движением цен и негативными эмоциями с помощью так называемой психологической реструктуризации, или перепроектирования. Возникла индустрия «самопомощи», охватывающая ряд технологий, — от учебных курсов с использованием нейро-лингвистического программирования до книг, видеокассет и магнитофонных записей. Огромная ценность этих технологий состоит в том, что они не просто обращают внимание на проблемы торговли, но и повышают самоосознание. (далее…)
04.03.07 Как думает трейдер?
Сделанные выше выводы осно ваны на несложной теории. Она утверждает, что так как торговля — занятие рискованное и напряженное, то убытки и упущенные прибыли вызывают сильные отрицательные эмоции. При длительном воздействии таких эмоций трейдеры в поисках психологической защиты объединяются в группы и начинают одинаково реагировать на изменение ситуации. Если такое изменение неожиданное, то оно может застать большинство из них врасплох.
Почему так происходит? Дело в том, что подсознательная часть психики слишком легко определяет наше поведение. Учеными подсчитано (насколько вообще возможно измерить подобные вещи), что до 97% нашей умственной деятельности происходит в сфере подсознательного. Эта очень важная цифра означает, что большая часть нашего повседневного поведения состоит из заученных реакций на знакомые раздражители. Наш опыт познания мира, особенно в детском возрасте, является для нашего поведения решающим. Исправить усвоенный стереотип поведения в более поздние годы чрезвычайно трудно.
Сила воображения используется для создания внутренней картины внешнего мира. Эту картину сознание принимает в качестве реальности, она порождает эмоции, вызывающие автоматические реакции. (далее…)
03.24.07 Обремененный заботами трейдер
Проблема выбора и реализации трейдером рыночной стратегии — одна из наиболее популярных тем исследований. Рост числа трейдеров, торгующих финансовыми инструментами с высокой волатильностыо (например, контрдкгами на (фьючерсном рынке или рынке ГОЯЕХ), приводит к усилению влияния чисто психологических аспектов при принятии решений. Это, в свою очередь, вызывает к жизни потребность о определении роли внутренних мотивов в работе трейдера.
Зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках очень трудно. Эту истину почти невозможно передать другому: ее можно осознать только на соб ственном опыте. Лишь немногие начинают заниматься торговлей финансовыми инструментами, полностью отдавая себе отчет в возможных психологических и финансовых рисках. Многие, понеся не очень большие, но чувствительные потери, быстро оставляют это поприще, другие, добившись скромных результатов, продолжают борьбу в надежде, что обстоятельства изменятся к лучшему. (далее…)
Если убытки нарастают, определенно что-то не так с вашей торго¬вой системой. Ваша исследовательская работа, ваш торговый план, ваше исполнение… Следует проанализировать каждую сделку, что¬бы точно выяснить, что пошло не так, как надо. Правильно ли раз¬мещен стоп? Возможно, вы рисковали слишком большим капита¬лом? Опирался ли ваш торговый план на технический анализ или вы торговали наугад?
Капитализация и управление риском неразрывно взаимосвя-заны. Размер сделки диктуется размером вашего капитала. Чтобы сохранить этот капитал, вы должны выставлять стопы, ограничи-вая тем самым потенциальные убытки. Уровни закрытия сделок с прибылью должны быть реалистичны. Оставьте «полеты на Лу¬ну» для NASA. Совершайте солидные, хорошо исполняемые сделки.
Это стоит повторить еще раз. Торговля связана с риском, поэто-му нельзя бросать в нее все, что имеете. Иными словами, начинай-те только со спекулятивным капиталом, потенциальная потеря ко-торого не повлияет отрицательно на ваш образ жизни. Это не про-сто предупреждение об отказе от ответственности. Это правило вы¬живания. Если вы рискуете деньгами для выплат по закладной и оплаты счетов, покупки еды и финансирования учебы детей, вы серьезно подорвете свою торговую психологию. Если вы должны думать о каждом долларе, поставленном на кон, вы не сможете со-средоточиться на торговле. Помните, вы должны думать о выпол-няемой сделке, а не о деньгах. Если вы окажетесь в отчаянной си-туации, нельзя позволить себе идти на больший риск. Даже если вы считаете, что рождены быть трейдером, вы не в том состоянии, что¬бы торговать. «Уведите» себя с рынка. Вернитесь к своей обычной работе или найдите таковую, чтобы поднабрать капитал. Будьте умом на рынке, но не выпускайте на него свои деньги. Вам нужно снова вернуться к основам.
11.17.06 Оценка риска
Когда дело доходит до размеров риска, у каждого трейдера есть свой «предел». Для опытного, хорошо капитализированного трей-дера приемлемый риск может быть гораздо больше, чем риск, по-сильный для менее опытного трейдера, торгующего меньшими по-зициями. Как правило, по мере роста опыта и мастерства проведения сде-лок вы будете увеличивать объем сделок. При этом повысятся ваши потенциальные прибыли и потенциальные убытки. Ключ к опреде¬лению, когда (и надо ли) увеличивать размер сделки, — ваше зна¬ние самого себя, ваш уровень комфорта. Упражнение 5.4 1. Торговля 10 фьючерсными контрактами или 1.000 акций столь же проста, как торговля одним контрактом или 100 акциями. A. Да. B. Нет. 2. Когда вы торгуете, следует дистанцироваться от «денег», постав-ленных на кон. Вы должны думать о контрактах или акциях, по-купаемых или продаваемых вами, как о «фишках» в казино. A. Да. B. Нет. 3. Если вы трейдер, «покупающий на падениях», необходимо осва-ивать и другие методы торговли. A. Да. B. Нет. 4. Ваша цель как трейдера всегда торговать самой большой возмож-ной позицией. A. Да. B. Нет. 5. Если у вас установлен стоп, вы не можете подвергнуться большему риску, чем определили заранее. A. Да. B. Нет.
09.24.06 Мифы, риски и награда
Ваша цель как трейдера — совершить хорошо исполненную сделку. Это предполагает технический анализ и планирование сделки с учетом баланса между риском и вознаграждением.
В этой главе «Задачника» рассмотрены способы контролирова-ния риска, защиты вашего капитала и продвижения к цели созда¬ния хорошо исполняемых сделок. Независимо от того, новичок вы или опытный профессионал, вашей целью всегда должно быть про-ведение хорошо исполняемых сделок. Вы анализируете, намечаете точки входа, выхода и стопов и ждете подтверждения сценария. Ко¬гда все сигналы дают «зеленый свет», вы исполняете сделку, но не ранее этого момента.
Знание, когда торговать, а когда подождать, вероятно, один из самых важных уроков, которые следует усвоить в торговле. Если входить слишком быстро, вас может перемолоть рынок, еще не оп-ределившийся со своим направлением. А если входить слишком поздно, когда движение почти закончено, вы оказываетесь в опас-ности «преследования» рынка.
Все дело в выборе времени. Что касается меня, то я люблю тор-говать от открытия до второго часа торгов или около того. И я знаю, если с утра дела у меня не пошли, лучше сделать перерыв. Если я в яме, значит, надо пройти в офис, передохнуть, проветрить мозги и заняться текущими делами. Рынок неизбежно замедлится во время полуденных часов — грубо с 11 утра до 1:30 дня по центральному времени. Раньше я думал, это происходит потому, что все те финан¬систы с Уолл-стрита на Восточном побережье отправлялись на ланч с двумя мартини, что соответствовало вышеуказанному затормо¬женному периоду времени в Чикаго. И, конечно, трейдеры в яме должны иметь обеденный перерыв. Невозможно выстаивать в яме весь день, каждый день.
Примерно с 11 утра до 1:30 пополудни я отдыхаю от торговли, но мой мозг не расстается с рынком. Я снова пробегаюсь по утреннему поведению цен и смотрю, где и как затронута моя торговля. Может быть, я ожидал прорыва, который не произошел? Возможно, я непра¬вильно оценил силу поддержки и, в конце концов, она оказалась про¬битой? Что я не видел тогда, спрашиваю я себя, и что я вижу теперь? (далее…)
06.23.06 Огибающая скользящая средняя
Другой способ построения «внешних границ» рынка — использо¬вание огибающей скользящих средних. Скользящая средняя, как говорилось в предыдущей главе «Задачника», отображает среднюю цену в течение определенного периода времени. Огибающая сколь¬зящей средней образуется линиями, наносимыми выше и ниже скользящей средней, со смещением на определенный процент.
Как и с каждым другим аспектом технического анализа, многое здесь зависит от подбора методом «проб и ошибок» (в данном слу-чае) процента для огибающей скользящей средней, который лучше всего соответствует текущим условиям торговли.
1. Возьмите график любой акции или индекса. Добавьте скользя¬щую среднюю любой периодичности.
2. Используйте процент огибающей. (Это можно сделать в боль-шинстве программ для торговли.) Начните с маленького процен-та. Посмотрите, где пролегли «линии конверта». Как они соот-носятся с наблюдаемыми вами максимумами и минимумами?
3. Если максимумы и минимумы выходят за линию огибающей, увеличьте процент. Как теперь данная огибающая соотносится с максимумами и минимумами?
Цель — найти такой процент огибающей, лучше всего определя¬ющий предельные точки максимумов и минимумов.
Определив пределы текущих максимумов и минимумов, вы мо-жете в режиме реального времени посмотреть, что происходит, ко-гда рынок приближается к этим пределам. Обеспечивают ли эти линии поддержку и/или сопротивление? Или, может быть, рыноч-ная динамика изменилась и эти пределы можно преодолеть в том или ином направлении?
02.07.06 Информация
Когда вы торгуете, наблюдая, как в режиме реального времени на вашем экране появляются цены, важно знать, что происходит в ок¬ружающем вас мире. Если целый день глазеть на тикающие вверх-вниз цены, можно впасть в гипнотическое состояние «изоляции», или своего рода «близорукость», когда вам кажется, что, кроме вре¬мени и цены, ничего не существует. Рынок, однако, движется не в вакууме. На рынок воздействуют разнообразные внешние события. Это может быть регулярно выпускаемый доклад по вопросам эко¬номики. Или внезапное объявление, например, о возможном сни¬жении доходов крупной компании или неожиданное снижение (или повышение) процентных ставок Федеральной резервной сис¬темой. Если вы торгуете, то должны знать, что происходит вокруг.
Многие трейдеры смотрят передачи финансовых телевизион¬ных сетей, не только предоставляющих новости дня, но и инфор-мирующих трейдеров о внезапных событиях, как только те проис-ходят. Далее, эти сети часто берут интервью у главных управляю-щих компаний, экономистов и аналитиков, могущих дать некото¬рое понимание рыночной динамики. Кроме того, ваш поставщик котировок может также предлагать пакет новостей, позволяющий пускать по экрану бегущую строку заголовков. Многие информа-ционные пакеты можно настроить на показ всех заголовков ново-стей или объявлений, касающихся какой-то специфической ком-пании, группы компаний или рыночного сектора. (далее…)
Copyright c All rights reserved. 2005 - 2010 saykel.comuf.com